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机译:具有跳扩散的随机波动率模型下价格方差导数的蒙特卡罗加速方法
Department of Applied Mathematics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433,China;
Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China,Department of Mathematics, Shanghai E-Institute of Scientific Computing and Shanghai Key Laboratory of Scientific Computing, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China;
Monte Carlo; variance derivatives; stochastic volatility; control variate;
机译:跳跃扩散模型下可选定价的维度和方差减少蒙特卡罗方法
机译:随机波动性和跳跃的欧洲期权定价:蒙特卡罗和快速傅里叶变换方法的比较
机译:跳变情况下具有随机波动率的方差掉期定价
机译:泊松跳变和随机波动扩散驱动的市场上蒙特卡罗方法模拟的异国期权价格
机译:具有随机波动性和跳跃性的财务模型的精确模拟,以及用于公司债务定价的格方法。
机译:基于蒙特卡洛模型的方差减少技术在金融衍生产品定价中的价值
机译:跳扩散模型下期权定价的维数和方差减少蒙特卡罗方法