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厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究

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摘要

金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文中,我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计,从而得到了VaR的估计公式.作为一个应用,我们得到了上海上证指数和深圳成份指数的VaR的估计值.

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来源
《数理统计与管理》 |2008年第1期|70-75|共6页
作者
欧阳资生;
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作者单位

湖南商学院信息系;

长沙410205;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
厚尾分布; VaR; 极值分位数;

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