机译:极值风险估计:分位数GARCH模型的EVT方法
School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics (SUFE), China;
School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and Economics (SUFE), China;
China Center for Economic Research, National School of Development, Peking University, China;
Extreme value theory; GARCH; Quantile regression; Semiparametric; Value at risk;
机译:能源商品的风险价值估算:一种长期记忆的GARCH-EVT方法
机译:伊斯兰股票市场中的风险价值评估方法:基于极值理论(EVT)的方法
机译:测量定量风险对冲效果:GO-GARCH-EVT-Copula方法
机译:偏差减少的金融风险估算方法
机译:O-Garch模型和Go-Garch模型中链接矩阵的估计。
机译:使用贝叶斯马尔可夫切换GJR-GARCH copula-EVT模型细化风险价值估算
机译:实现极端定位:条件定位的联合模型和EVT改进的挥发性衡量标准