连续时间下非参数回归模型的误差密度估计的渐近均方误差(英文)

摘要

本文研究了连续时间下非参数回归的误差密度估计的收敛速度 ,给出了一定条件下误差密度的估计量 ^fT(x)的均方收敛速度 ,详细证明了以下重要结果 :E ^fT(x) -f(x) 2 =O(T-1/ 4)其中f(x)表示误差过程 {et,t≥ 0 }的未知密度 .