首页> 中文期刊> 《应用数学》 >负相协D族广义Sparre-Andevsen模型下的大偏差及其应用(英文)

负相协D族广义Sparre-Andevsen模型下的大偏差及其应用(英文)

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文将经典的Sparre-Andevsen风险模型推广到保费收入过程不再是线性过程的一般风险过程,得到了一些关于负相协D族随机变量随机和的大偏差结果,以及破产概率的弱等价性.

著录项

来源
《应用数学》 |2008年第2期|219-224|共6页
作者
杨洋; 王岳宝;
展开▼
作者单位

南京审计学院应用数学系;

苏州大学数学科学学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类极限理论;
关键词
负相协; 控制分布族; 破产; 大偏差;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 非负不同分布负相协随机变量下的精细大偏差 [J] . 袁亮亮 ,宋立新 ,冯敬海 . 应用概率统计 . 2016,第004期
2. 同分布负相协情形下威布尔分布族参数的经验贝叶斯检验问题 [J] . 谭玲 . 菏泽学院学报 . 2011,第005期
3. 复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差 [J] . 宋立新 ,冯敬海 ,袁亮亮 . 应用概率统计 . 2015,第002期
4. 负相依索赔下更新风险模型的精细大偏差 [J] . 肖鸿民 ,马秀芬 ,崔艳君 . 江西师范大学学报（自然科学版） . 2013,第001期
5. 广义负上限相关随机变量和的精确大偏差 [J] . 杨少华 ,于海芳 ,华志强 . 北华大学学报（自然科学版） . 2013,第003期
6. 协变量区间删失时广义Probit模型的参数估计 [C] . 吴月琴 . 中国现场统计研究会第十五届学术年会 . 2011
7. 两两弱相关序及负相协受控变尾族和的大偏差 [A] . 王元芳 . 2008

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号