复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差

摘要

本文考虑了在复合更新风险模型当中,负相依索赔额情形下与之相关的精细大偏差的若干问题.文中假设{Xn,n≥1}是一列负相依的随机变量,其对应分布列为{Fn,n≥1},并假定Fn的右尾分布等同于某个具有一致变化尾的分布.根据所得的结果试图建立与经典大偏差相似的结论,并将其应用到改进后的复合更新风险模型当中.