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投资组合和具有跳跃—扩散过程再保险的最优控制

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该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投资、免赔额和限制额的最优控制及相应的值函数的表达式.

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来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2007年第2期|79-86|共8页
作者
吴锟; 秦成林;
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作者单位

北京工商大学嘉华学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类计算数学;应用数学;
关键词
跳跃-扩散过程; 最优控制; 值函数; Bellman方程; 鞅;

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