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一类关于投资组合和消费选择的最优控制问题

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摘要

论了一类在金融市场上只有两种投资选择———股票和外汇存款情形下的最优投资组合和消费率的选择问题 ,对“绝对风险厌恶 (HARA)”情形的效用函数 ,给出了显式的最优投资决策 .

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来源
《山东大学学报：理学版》 |2004年第4期|1-6|共6页
作者
王光臣; 史敬涛;
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作者单位

山东大学数学与系统科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类最优控制;
关键词
最优投资组合; 绝对风险厌恶(HARA); HJB方程;

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