一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题

摘要

讨论了一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题 ,对“常规相对风险厌恶”(CRRA)情形的效用函数 ,给出了明确的最优证券组合的消费率 ,其思想来自线性二次指标最优控制 (LQ)问题的处理技术。