AR(p)模型中的缺失数据估计

摘要

运用EM算法,对含有缺失数据的AR(p)模型进行参数估计,通过最大似然准则就非左端缺失的情况进行插补.最后,用蒙特卡洛方法给出实验分析,表明如下结果:(i)误差与AR模型的阶数正相关,与缺失比例正相关;(ii)当AR模型的特征根模长相对较小时,误差与数据长度负相关,且误差被控制在了标准差的30%以内;(iii)当模长中等时,误差基本控制在1个标准差左右;(iv)当模长较大时,误差与数据长度正相关,而且误差也相对较大.