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控制变量蒙特卡罗方法在随机利率下一篮子期权定价中的应用(英文)

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摘要

在随机利率服从Vasicek模型的假设下,结合方差减小技术,运用多元均值控制变量蒙特卡罗方法对一篮子算术平均期权进行模拟分析,有效地减小了模拟误差,得到了该期权定价问题的数值结果.

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来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2013年第3期|372-381|共10页
作者
张寄洲; 傅毅; 翁泽南;
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作者单位

上海师范大学数理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程;随机微分方程;
关键词
控制变量; 一篮子期权; 随机利率; 蒙特卡罗方法;

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