首页> 中文期刊> 《应用数学与计算数学学报(英文)》 >美式期权定价的数值方法

美式期权定价的数值方法

AI论文写作 >>

开具论文收录证明 >>

页面导航

摘要
著录项
引文网络
相似文献
相关主题

摘要

介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.

著录项

来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2013年第1期|101-113|共13页
作者
梁义娟; 徐承龙;
展开▼
作者单位

同济大学数学系;

上海师范大学;

上海高校计算科学E-研究院;

"科学计算"上海高校重点实验室;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数学模拟;金融市场;
关键词
美式期权; 蒙特卡罗; 二叉树; 变分不等式; 最小二乘法;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 美式期权定价的数值方法及敏感性分析 [J] . 彭丽华 ,王建华 . 统计与决策 . 2006,第7期
2. 美式期权价格的积分表示及其数值方法 [J] . 刘亚平 ,吕涛 . 工程数学学报 . 2004,第0z2期
3. 美式期权价格的积分表示及其数值方法 [J] . 刘亚平 ,吕涛 . 工程数学学报 . 2004,第F12期
4. 不同基函数对LSM美式期权定价的影响 [J] . 于拓 ,唐亚勇 . 四川大学学报（自然科学版） . 2021,第003期
5. 两种常用美式期权定价模型比较分析 [J] . 李倩 ,冯巍 . 现代商贸工业 . 2021,第014期
6. 基于Stretching和高阶紧的Heston随机波动模型下美式期权有限差分定价格式 [C] . 孙有发 ,张国亚 ,丁露涛 . 中国系统工程学会第十八届学术年会 . 2014
7. 美式期权定价模型数值方法 [A] . 于国晓 . 2013

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号