一类双障碍期权隐含波动率反演的唯一性分析

摘要

依据Black-Scholes理论框架,研究了一类确定双障碍期权的隐含波动率反问题.通过函数及自变量的变化,将此问题转化成了一个抛物型方程的首项系数反演问题.基于最优化理论,讨论了控制泛函极小元的存在性及其满足的必要条件,并对最优解的唯一性给出了严格的数学证明.