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基于GARCH-GED模型的证券投资市场风险实证分析

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摘要

近些年来,市场风险逐渐成为了证券投资基金面临的主要风险,目前对于证券投资市场上的风险预测与评估较为流行的方式就是VaR方法.本文将GARCH模型引入VaR计算,以10支开放式基金为样本进行实证分析,研究结果表明基于GARCH-GED模型的VaR方法与传统方法相比更能够有效地反映证券投资市场的风险.

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来源
《中国商贸》 |2016年第2期|173-175|共3页
作者
蔡兆瑞;
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作者单位

河南牧业经济学院;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
VaR; GARCH模型; GED分布; 证券投资市场; 风险;

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