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受约束的组合投资模型研究--最终财富效用优化

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摘要

本文研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题.获得了最优组合投资的等价性条件;证明了最优组合投资的存在性;在确定性系数下,给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子.

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来源
《应用概率统计》 |2000年第3期|249-254|共6页
作者
费为银;
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作者单位

安徽机电学院,芜湖,241000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
随机控制; 凸分析; 对偶; 组合投资; 受约束的优化;

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