一种机器学习驱动的高维量化投资模型的构建方法以及投资组合生成方法

摘要

本发明公开了一种机器学习驱动的高维量化投资模型的构建方法以及投资组合生成方法，能联合考虑资产间相关性信息、组合内资产数量以及投资者风险效益最大化，并采用基于非相似度机器学习聚类模型的随机采样方法进行优化求解，从而构建具有低相关性和高风险效益的最优投资组合，避免投资组合在市场异常波动时的组合内资产风险并创造风险可控的组合超额收益。