部分线性模型的Adaptive LASSO变量选择?

摘要

部分线性模型是一类常用的半参数统计模型，本文对部分线性模型的adaptive LASSO参数估计及变量选择方法进行了研究。首先结合截面最小二乘思想和adaptive LASSO估计方法，构造了adaptive LASSO惩罚截面最小二乘估计，并研究了惩罚参数和窗宽的选择问题。理论上研究了在一定条件下估计量的相合性和渐近正态性，证明adaptive LASSO估计具有oracle性质。该估计方法便于计算。最后通过模拟研究了估计量的小样本性质，结果表明变量选择和参数估计效果良好。