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高频数据下基于协整思想的HS300跨期套利

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套利是股指期货投资方式中常见的一种.本文采用协整模型,利用ADF和EG两步法对沪深300股指期货当月连续合约IF0001和下月连续合约IF0002的日内1分钟高频数据分别进行平稳性和协整性的检验,与统计套利策略具体目标相结合,实证分析中国股指期货市场内统计套利机会的存在.

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来源
《中国集体经济》 |2013年第13期|98-99|共2页
作者
张宁; 李星野;
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正文语种 chi
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关键词
统计套利; 协整模型; 高频数据;

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