基于时间序列的汇率预测研究

摘要

本文采用2002年01月至2011年05月的人民币兑美元汇率月平均值，建立了ARIMA（3，1，4）和GARCH（2，1）模型，利用这两个模型分别对2011年6月到2011年10月人民币汇率进行预测和评价．实证结果表明，ARIMA（3，1，4）模型预测结果较好。