基于FCM的模糊时间序列模型及人民币汇率预测

摘要

汇率预测是金融时间序列分析的重要研究议题之一。为了进一步提高预测精度，作者引入基于模糊聚类技术的模糊时间序列模型；通过USD/CHY汇率比价的预测结果表明，该模型可以取得相对传统预测方法较高的预测精度。