人民币汇率
人民币汇率的相关文献在1982年到2022年内共计9405篇,主要集中在财政、金融、贸易经济、世界各国经济概况、经济史、经济地理
等领域,其中期刊论文9237篇、会议论文167篇、专利文献2379篇;相关期刊1926种,包括领导决策信息、经济展望、中国经济景气月报等;
相关会议107种,包括第六届全国体育产业学术会议、中国世界经济学会第十次代表大会暨“国际经济新变化与中国对外经济政策”理论研讨会、“未来五年全球金融格局:变革与趋势”暨《国际金融研究》第三届理事单位年会等;人民币汇率的相关文献由7676位作者贡献,包括杨帆、管涛、金统等。
人民币汇率
-研究学者
- 杨帆
- 管涛
- 金统
- 易宪容
- 巴曙松
- 陶士贵
- 叶檀
- 韩继云
- 张明
- 韩龙
- 吴骏
- 梅新育
- 王元龙
- 钟伟
- 张斌
- 谭雅玲
- 王庆
- 谢亚轩
- 丁志杰
- 何帆
- 孙鲁军
- 管涛1
- 丁剑平
- 周江银
- 本刊编辑部
- 赵先立
- 陈强
- 马德功
- 周力
- 张锐
- 王莉
- 肖立晟
- 谢赤
- 谷宇
- 鄂志寰
- 金统1
- 陈华
- 陈旭敏
- 高善文
- 黄志刚
- 余永定
- 刘勘
- 刘燕
- 卢万青
- 卢凌
- 周宇
- 夏斌
- 孙刚
- 徐伟呈
- 曲凤杰
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杨凯;
赵鸾;
蓬勃
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摘要:
选取人民币兑美元、韩元、新西兰元、以色列谢克尔4种货币汇率以及货币供应量增长率和外汇储备等7个影响因素进行分析,基于三类不同的分位数回归模型对数据进行了建模,采用贝叶斯Lasso、贝叶斯自适应Lasso等方法对影响汇率的主要因素进行选择,并给出了用于参数估计的MCMC算法.结果表明,货币供应量增长率、外汇储备、铁路货运量、消费者价格指数和进出口差额等因素对人民币汇率的影响程度较大,且不同的影响因素对人民币对不同国家的汇率影响程度各不相同.
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钟正生;
张璐;
李枭剑
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摘要:
2022年以来,人民币汇率强势的基础已开始发生边际变化,但人民币汇率却仍在“逆势”升值,“美元强、人民币更强”不断演绎。本文认为,从政策定位、经济基本面、美元指数三方面来看,2022年人民币汇率强势的基础依然存在,体现为2020年以来积累的外汇流入仍在继续发挥作用、在当前地缘政治风险爆发情形下表现出一定避险性质,但人民币升值的动能或面临减弱,随着出口增长的逐步放缓,可能在贬值方向释放更大弹性。
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翟超颖;
黄若云
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摘要:
文章选用结构突变协整模型研究人民币汇率对中国境外直接投资的影响。研究发现,在不考虑结构突变时,人民币汇率与中国境外直接投资之间不存在长期协整关系;在结构突变模型下,2016年12月是人民币汇率与中国境外直接投资之间存在长期稳定均衡关系的结构突变点,该结构突变点与中国汇率改革的关键时点基本一致。具体地,在2016年12月及之前,人民币汇率水平与中国境外直接投资呈正相关,之后两者呈负相关。文章对该现象进行进一步的分析解释,并提出相关政策建议。
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杨昕;
马悦
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摘要:
随着世界经济的快速发展,全球贸易的深化,互联网技术的进步以及密集的物流网络,使得在日常生活中购买全球商品十分便利。中国对外贸易量日益增加,国际收支在国内生产总值中的比重也在不断增加,汇率是国际收支中重要的影响因素之一,本文在已有研究的基础上,利用VAR模型研究人民币有效汇率对我国国际收支的影响。结果表明人民币汇率的波动在短期中对我国的国际收支有显著的影响,因此,我国应制定适当的货币政策和财政政策来对汇率进行调整,有效避免不利影响。
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鲁媛媛
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摘要:
随着经济全球化的日益深入,人民币汇率的变动不仅影响着中国经济,对世界主要经济体的影响也举足轻重。本文采用2010年1月1日~2021年11月30日美元兑人民币汇率序列为研究对象,引入ELMAN神经网络方法,并结合经典计量经济学方法,构建多种时间序列模型和神经网络模型及二者组合模型进行实证分析,并以均方误差MSE作为模型预测精度的评价准则,发现将序列分解为线性部分和非线性部分的模型精确度明显较高,且EGARCH-ELMAN模型对序列的预测最准确,且绝对预测精度也达到较高的水平,这对美元兑人民币汇率预测具有重要的借鉴意义,进而对国家稳定外汇市场和防范短期大规模资金流动带来的潜在金融风险具有重大实践意义。
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李习平
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摘要:
通过对相关文献进行梳理,分析汇率对我国经济影响的作用机理。在此基础上,构建VAR模型,选取1985—2018年《中国统计年鉴》相关数据,以人民币汇率(年平均值)作为被解释变量,外汇储备和GDP作为解释变量,实证分析人民币汇率波动与外汇储备、GDP的关系。结果显示,人民币汇率对外汇储备和GDP存在长期滞后影响,外汇储备与GDP具有协同影响关系。
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孙颖
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摘要:
选取2010年1月1日至2020年10月9日共2811个欧元兑人民币汇率日值,建立GJR-EGARCH模型,实证分析人民币汇率的波动特征.实证结果发现,人民币汇率具有显著的左厚尾特征、非对称性和杠杆效应,坏消息带来的冲击大于好消息带来的冲击.
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高兰英
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摘要:
随着中国经济的持续发展和改革开放政策的深化,中国进出口贸易近年来呈现出波动增长态势。本文运用计量经济学知识采用OLS模型分析影响我国进出口贸易的主要因素。影响因素主要有技术进步,人民币对外价值的变动,经济发展水平,外资利用水平,通过对影响因素的回归分析及ADF检验得出与进出口贸易相关的因素,从而促进我国进出口贸易健康发展。
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张文琦
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摘要:
近年来,人民币在短期内存在波动性贬值,但长期来看呈现上升态势,并有较大升值压力。同时我国受到发达国家的反倾销制裁,以中美贸易为例,两国之间的贸易摩擦已经蔓延到汇率战争。第一,对中美贸易发展、贸易摩擦进行总结梳理。第二,分析我国为应对中美贸易摩擦的相关对策;第三,分析贸易摩擦背景下美联储加息的影响。第四,对影响机制进行说明并提出建议。
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温佳惠
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摘要:
改革开放以来,我国经济得到迅速发展,随着经济全球化的到来,国际市场环境变得更加活跃,汇率的变动对国际金融市场有着重要的影响。本文采用误差修正模型,分析了1994-2019年人民币汇率的变动对我国外商直接投资的影响,实证表明两者之间呈反向变动的关系,并提出促进外商直接投资的政策措施。
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朱松平;
叶阿忠;
郑万吉
- 《中国数量经济学会2017年年会》
| 2017年
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摘要:
通过构建考虑区域差异以及国际原油价格—国内价格非线性关系的半参数全局向量自回归模型(SGVAR),分析人民币汇率、原油价格波动对我国区域价格传递效应,并就人民币汇率波动对区域CPI、PPI的传递速率进行测算.结果发现:①国内价格CPI、PPI对汇率冲击的响应为负,汇率波动对PPI的传递速率大于CPI.同时,传递速率存在区域差异,汇率冲击对东、中部CPI传递速率较大,对中部的PPI传递速率较高.②国际原油价格波动对区域CPI、PPI的影响随着自身波动加剧分别呈现为"U"形和"W"形(对西部PPI影响呈现"N"形),其中,西部地区CPI受原油价格波动影响较大,而中部地区PPI受原油价格波动影响最为显著.
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刘林;
孟烨;
杨坤
- 《泰山学术论坛——市场的决定性作用与公共政策创新专题暨第八届中国经济理论与管理前沿论坛》
| 2014年
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摘要:
2008年金融危机后,金融稳定的重要性再次被重新认识.各国政府纷纷设定金融稳定局或类似机构,金融稳定已经成为各国政府重要的政策目标.作为金融稳定中两个重要目标,汇率稳定和资产价格稳定常常是相互冲突的.本文在构建基于异质性投资者的行为金融理论模型的基础上,利用我国2005年汇改以来的月度数据,运用门限协整和带有随机波动率的TVP-VAR模型,实证研究了人民币汇率与我国股票价格之间的长短期非线性动态关系.理论模型结果表明汇率与股价的联动关系依赖于众多因素,在均衡状态下汇率与股价的关系是时变的.而实证研究发现:人民币兑美元汇率与股票价格存在门限协整关系,且表现出显著的非对称动态调整特征;人民币兑美元汇率和我国股票价格的关系具有明显的时变效应.人民币兑美元汇率与我国股票价格之间的关系并不符合存量导向模型,但在2009年之前符合流量导向模型;人民币兑美元汇率与股票价格之间的关系主要取决于整体的宏观经济环境(如资本流动和汇率预期);稳定汇率的政策将可能引起国内股票市场的不稳定.结合理论模型和实证研究的结论,从最优货币政策规则角度简要阐述了我国汇率政策与货币政策的协调机制,提出为促进金融稳定,政策当局需要设定随经济形势变化的同时关注汇率稳定和资产价格稳定的前瞻性货币政策规则.
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卓越
- 《第十二届北京迈向国际化大都市论坛暨2014北京经济论坛》
| 2014年
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摘要:
汇率作为外汇市场上各国货币相互交换的比价,是连接国内外市场的重要纽带,也是调节国际贸易的重要杠杆,对一国进出口收支与结构有着十分重要的调节作用.因此,分析汇率波动对中国进出口贸易的影响有重要的现实意义.本文旨在人民币汇率不断波动的背景下,分析人民币汇率对中国进出口贸易收支的影响,中国的进出口贸易厂商应该增强汇率风险意识,进出口贸易厂商应加大研发创新的投入和人力资本的投资力度。加快产业升级和改造的步伐。必须实行“走出去”发展战略,全球金融危机和人民币汇率升值为具有一定实力的中国进出口厂商进行海外并购提供了较好的机遇。中国进出口厂商的海外并购应侧重于资源和市场,这是中国进出口贸易持续发展的关键。
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高铁梅;
杨程;
谷宇
- 《2013年“中国经济增长与金融发展计量分析”学术会议》
| 2013年
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摘要:
本文基于弹性价格货币理论和汇率生成的微观结构模型,使用1995年1月~2012年12数据构建了包含人民币汇率、中美利率差、中美货币供应量差、中美实际收入差、央行干预变量以及汇率基本均衡值ft与汇率差的线性回归模型,并应用EGARCH过程,衡量了市场的信息冲击对人民币汇率波动的非对称影响.本文认为中国经济长期稳定发展是人民币升值的根本原因,人民币汇率形成机制改革是汇率波动的制度性因素,国际收支、外汇储备和预期因素也对汇率波动产生重要影响.模型结果表明,汇率的适应性预期、汇率的暂时性偏差、央行的外汇干预变量、中美利率差、中美货币供应量差和中美实际收入差等都会对汇率波动产生显著性的影响,但是影响的程度不同。人民币汇率将会保持相对稳定,人民币升值幅度将不会超过预期。
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WU Hengyu;
吴恒煜;
HU Genhua;
胡根华;
LV Jianglin;
吕江林
- 《第十届中国金融论坛》
| 2013年
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摘要:
为了考察人民币汇率市场化进程中的结构相依与突变特征,文章结合GJR-GARCH模型探讨人民币汇率市场的“杠杆效应”,并引入马尔科夫区制转换模型与藤Copula模型,重点研究两次汇改以及金融危机时期人民币汇率在四个阶段的非对称动态相依及结构转换特征.研究表明:马尔科夫区制转换模型能够准确地捕捉到人民币汇率第一次汇改的临界点,但在捕捉第二次汇改临界点方面却存在一定的滞后反应;同时,该模型对美联储采取第一轮量化宽松的货币政策的捕获,也表现出较好的能力;在捕捉人民币汇市之间的相依结构方面,采用t-Copula的藤结构在整体上表现出良好的刻画效果.
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赵震
- 《第六届中国(广州)国际金融交易博览会暨论坛》
| 2017年
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摘要:
笔者将介绍四个话题,第一,人民币汇率走势及波动;第二,香港交易所定息及货币产品;第三,人民币期货产品;第四,人民币期权产品.说到人民币汇率走势,指的是离岸人民币市场.首先给大家简要回顾一下过去十二年中人民币汇率走势的重要结点.2005年7月开始人民币汇改,由固定汇率制变为浮动汇率制,之后人民币开始汇率上升趋势,这个趋势一直维持到2008年全球金融海啸爆发,人民币上升趋势暂缓,这个情况又维持了两年,大概到2010年10月,人民银行又再次重启人民币升值的趋势.到2014年4月,人民币兑美元的汇率指数高点约6.02.这四年中,人民币是离岸市场最炙手可热的币种.
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项后军
- 《中国经济发展研究会第15届年会》
| 2013年
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摘要:
本文运用多个行业的面板数据,考察汇改后的人民币汇率变化对我国出口商品价格的传递效应以及不同行业的依市定价行为.研究发现:汇改后的汇率变化对我国大部分行业的出口商品价格具有长期影响,短期影响并不明显,国内出口企业只能在长期中逐步消化汇改后汇率的升值性变化;而从总体上看,大部分行业的出口商只能通过调整成本加成的形式靠自身吸收汇率变动,仅有小部分行业能将汇率变化的50%以上传递出去,故汇改后汇率升值性变化的大部分是由国内出口企业自己承受和消化掉的.这意味着汇改后人民币汇率的持续升值确实给实体经济中占有相当比重的出口行业带来了很大的影响.
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- 李本甲
- 公开公告日期:1998-05-20
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摘要:
中国人民币流通分币纪念册是一种收藏人民币的纪念册,特别是收藏硬分币和纸分币的纪念册。该册由封面、封底和六页芯页组成。芯页上版面编排是按币值大小顺序排列,并且同一币值能组成各种组合形式。外形美观精致,易于携带、保管,兼有收藏与欣赏功能。适用于广大钱币收藏者和集币爱好者。
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