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韦文韬;
河北金融学院 河北保定071000;
汇率波动; 正态性检验; GARCH模型;
机译:ARCH和GARCH模型与金融市场收益率的mar展波动性
机译:基于MSGARCH-VAR模型的人民币汇率波动性研究
机译:孟加拉国股票市场波动性研究-基于GARCH类型模型
机译:基于GARCH模型的中国人民币汇率造型波动性
机译:基于调查的情绪测度对以收益率和发行收益为条件的股票收益的可预测性和波动性的影响
机译:通过使用GARCH模型估算在看跌市场期间加密货币的波动性
机译:人民币汇率对国内外股票市场波动性溢出效应研究-基于三要素BEKK-GARCH模型
机译:伪标量介子衰变为轻子对的夸克模型预测:pi exp 0收益率E exp + E exp - ,eta收益率mu exp + mu exp - ,Ksub(L)Exp 0收益率mu exp + mu exp -
机译:控制模型的研究方法,控制模型的研究装置,计算机程序以及基于该模型的操作
机译:使用ARIMA-GARCH模型估计的异方差数据压缩
机译:使用ARIMA模型估算异质压缩数据-GARCH
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