基于GARCH模型的资产组合收益率波动性研究

摘要

为防范股票市场上的不确定性和风险，有效度量股票组合收益率的波动性十分重要。本文选取有代表性的科大讯飞、招商 银行、伊利股份、宁德时代、苏宁易购5只股票的日收益率构成一个股票组合，运用GARCH族模型完成对资产组合收益率变动分布的刻 画，希望能够帮助投资者进行科学投资。