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跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型

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摘要

研究在跳扩散模型中一类最优投资消费问题.假定市场由无风险债券和一种风险股票构成且具有成比例的交易费,在限制卖空股票和借款的条件下,证明了该问题的值函数为相应HJB方程惟一的带状态空间约束的粘性解.

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来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2005年第3期|253-264|共12页
作者
钱晓松;
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作者单位

扬州大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类积分微分方程;
关键词
跳扩散模型; 交易费; 积分微分方程; 粘性解;

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