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具有交易费用的最优投资消费问题的一种数值算法

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摘要

该文对具有交易费用的最优投资消费问题进行了讨论.在得出了该问题的HJB方程及其变分不等式后,给出了等价的自由边界问题,并构造了一种求解该问题的数值计算方法,它减少了已有算法的计算工作量.

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来源
《上海大学学报：自然科学版》 |2008年第1期|61-64|共4页
作者
马堃; 朱正佑;
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作者单位

上海大学上海市应用数学和力学研究所;

上海200072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济控制论;偏微分方程的数值解法;
关键词
交易费用; 变分不等式; 自由边界;

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