带破产赤字补偿的Omega模型最大分红问题

摘要

研究了Omega模型下带破产赤字补偿的最优分红问题,通过积分-微分方程,推导出Omega模型下的最优分红模型,以及带Dichson-Waters修正的Omega最大分红模型.当索赔额分布是指数分布、破产率函数ω(x)恒为常数时,求解了两种模型下的最优分红边界的表达式,最后,通过数值试验验证了相关结论.