Lévy市场下保险公司的最优投资策略

摘要

本文假设投资者是损失厌恶的,保险公司的盈余和风险资产价格过程都是列维过程.保险公司的目标是当最终财富超过他的期望水平时,期望效用最大.本文主要通过鞅方法,把动态问题转化为静态问题,求出最优投资策略和最终财富的确切表达式.