基于白糖期货期权的美式期权定价模型研究

目录

声明

摘要

1．1研究背景

1．2研究意义

1．3主要内容

1．4论文结构安排

1．5本文的创新点

第2章文献综述

2．1期权定价的文献综述

2．2三叉树文献综述

2．3美式期权解析解的文献综述

2．4蒙特卡洛模拟文献综述

第3章理论基础介绍

3．1三叉树定价

3．2 Bjerksund-Stendsland近似算法(2002)

3．3量小二乘蒙特卡洛模拟法定价

4．1数据选取

4．1．1时间间隔的选取

4．1．2无风险利率估计

4．1．3波动率估计

4．2三叉树模型定价

4．3 Bjerksund-Stendsland(2002)近似算法定价

4．4基于LSM方法蒙特卡洛定价

4．5结果对比分析

4．6基于均值回归过程的蒙特卡洛模拟定价

第5章结论与展望

5．2后续工作展望

参考文献

附录

参考文献