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分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型

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摘要

假定股票价格服从分数跳-扩散过程,无风险利率、股票红利率都为时间的函数,股票波动率为常数,利用分数跳-扩散过程随机分析理论,得到了分数-跳扩散环境下永久美式期权一般Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程求解获得永久美式期权定价公式以及看涨、看跌期权的评价关系.

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来源
《第三届中国智能计算大会》|2009年|129-134|共6页
会议地点济南
作者
Sun Yudong; 孙玉东; Dong Lihua; 董立华;
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作者单位

中国运筹学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类人工智能理论;
关键词
期权定价; 股票价格; 分数跳-扩散过程; 经济评价;

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