摘要
第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
第二节 研究框架和主要内容
第三节 研究方法和创新点
第二章 文献综述
第一节 早期证券市场投资理论及相关模型
第二节 Fama-French三因素定价模型
第三节 Carhart四因素定价模型
第四节 Fama-French五因素定价模型
第三章 CAPM及其扩展模型的理论介绍
第一节 CAPM模型
第二节 Fama-French三因素模型
第三节 Carhart四因素模型
第四节 Fama-French五因素模型
第四章 实证研究设计
第一节 数据选取和描述
第二节 各个因子的计算
第五章 实证研究结果及其分析
第一节 2×2划分法下的回归结果
第二节 2×2×2×2划分下的回归结果
第三节 实证结果比较
第四节 进一步讨论
第六章 结论及不足
第一节 结论及建议
第二节 不足及改进
参考文献
附录
致谢
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