非利息收入业务对银行系统性风险的影响研究

摘要

随着我国金融市场的不断完善，金融机构间的关联性不断增强，金融危机背后隐含的风险不再仅仅是传统意义上的个体风险，而是综合性、全局性的系统性风险。近年来，在金融脱媒和利率市场化不断推进的背景下，商业银行为了满足人们日益增长的金融需求不断进行业务拓展创新，非利息收入业务比重迅速提升，金融市场竞争日趋激烈。然而，随着非利息收入业务为银行带来利润的同时，银行现有业务模式不完善、监管不到位等问题可能会引发银行间风险传染、溢出效应，最终导致银行系统性风险的爆发。因此，目前我国金融监管力度不断增强，强调把防控银行系统性风险放到更加重要的位置，保障金融市场安全与稳定;监管机构开始采取一系列严监管措施，规范非利息收入业务发展，严防银行系统性风险的发生。 本文主要从理论和实证两个角度研究非利息收入业务对银行系统性风险的影响作用。通过相关文献的研究和梳理，首先从理论上分析非利息收入业务对银行风险承担的影响机制以及银行系统性风险的传导机制，得到初步理论分析结论。然后，选取条件在险价值（CoVaR）作为银行系统性风险测度指标，非利息收入占比（PNII）、银行业务集中度(DIV)作为银行非利息收入业务测度指标。基于我国上市商业银行的季度面板数据，建立固定效应模型，得到实证结果:(1)在不考虑规模特征变量时，非利息收入业务的发展会降低银行系统性风险。(2)考虑银行规模特征变量后，规模较大的银行其非利息收入业务发展有助于降低银行系统性风险，但存在滞后性;小规模银行非利息收入业务比重提高会加剧银行系统性风险，滞后性不明显。 最后，根据研究结论，本文从银行自身和政府监管两个方面提出建议:银行应当继续深化金融产品创新，促进业务多元化发展;加强信息披露，依法提供底层资产清单;强化风险意识，协调业务创新与风险防范;政府部门则应当实行穿透式监管，深度防范业务风险;强化功能性监管，采取银行差异化管理。

目录

摘要

第一章绪论

第一节研究背景与意义

第二节相关概念的界定

第三节研究内容与方法

第四节论文创新点与不足

第二章文献综述

第一节银行系统性风险的测度研究

第二节非利息收入业务对银行个体风险的影响研究

第三节非利息收入业务对银行系统性风险的影响研究

第四节简要评述

第三章非利息收入业务对银行系统性风险影响的理论分析

第一节非利息收入业务对银行风险影响的理论基础

第二节非利息收入业务对银行风险承担的影响机制

第三节非利息收入业务对银行系统性风险影响的传导机制

第四章非利息收入业务和银行系统性风险的指标选取与测算

第一节非利息收入业务测度指标的选取与测算

第二节银行系统性风险测度指标的选取与测算

第五章非利息收入业务对银行系统性风险影响的实证分析

第一节数据、变量与模型构建

第二节数据描述性统计分析

第三节模型建立及结果分析

第四节稳健性检验

第五节基于规模特征变量的影响关系研究

第六章研究结论与对策建议

第一节研究结论

第二节 对策建议

参考文献

附录

攻读硕士学位期间的科研经历

致谢

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