我国商业银行非利息收入对银行系统性风险的影响

摘要

基于“自下而上”的研究视角,采用基于分位数回归的CoVaR方法,研究了我国16家上市商业银行的非利息收入对银行系统性风险的影响。研究结果表明,上市商业银行整体非利息收入占比,对银行系统性风险具有显著的负向影响;大型商业银行非利息收入占比,对银行系统性风险有显著的负向效应,且其系数绝对值更大,其非利息收入占比对系统性风险的影响更为显著;中小型商业银行非利息收入占比与银行系统性风险之间虽然呈负向关系,但并不显著,其非利息收入无法显著降低银行系统性风险。