我国商业银行贷款集中度的收益与风险效应的实证研究

摘要

商业银行的贷款集中是一种普遍的经济现象，表现为信贷资源集中在某些特定的客户、行业、地区等，适度的贷款集中度对于商业银行自身的风险控制有着有利的影响，但过度的贷款集中对商业银行的发展乃至整个经济的发展都会产生不利影响。为了研究我国商业银行贷款集中度的现状以及贷款集中度对商业银行的收益和风险究竟有着怎样的影响，本文结合我国14家上市商业银行2007年到2016年的相关数据，采取了定量分析和定性分析相结合、规范分析和实证分析相结合的研究方法。 本文在总结前人研究的基础上，首先从我国商业银行贷款集中度的现状分析入手，对我国商业银行贷款的客户集中度、行业集中度以及地区集中度进行了分析，并分析了贷款集中度的收益和风险效应。在实证研究部分，构建了五个面板数据模型，将样本银行按照其性质分为国有商业银行、股份制商业银行以及城市商业银行三大类，分组进行贷款集中度的收益和风险效应的研究。 实证结果表明，贷款集中度对我国商业银行的收益并没有显著影响，而对我国商业银行的风险的影响也不尽相同。首先，行业集中度对我国国有商业银行风险有显著影响，且与资本充足率以及不良贷款率呈正相关关系，与Z指标呈负相关关系。其次，客户集中度、地区集中度对股份制商业银行风险有显著影响，与资本充足率呈负相关关系，与不良贷款率呈正相关关系，和Z指标无关。行业集中度对资本充足率和Z指标没有显著影响，与不良贷款率呈正相关关系。最后，我国城市商业银行的客户集中度和行业集中度与资本充足率呈正相关关系，地区集中度和资本充足率呈负相关关系。行业集中度与城市商业银行不良贷款率呈负相关关系，和Z指标呈正相关关系，地区集中度和不良贷款率呈正相关关系，和Z指标呈负相关关系。 在结合实证研究的基础上，结合我国实际情况，提出了三方面的建议，分别是强化对贷款集中度的监管、健全商业银行内部管理机制以及加强外部环境的建设。

目录

第1章绪论

1.1选题背景及研宄意义

1.2研究内容、方法

1.3文章框架

1.4本文的创新点与不足

第2章文献综述及相关理论

2.1国内外研宄综述

2.2相关理论

第3章我国商业银行贷款集中度的现状及效应分析

3.1我国商业银行贷款集中度的现状分析

3.2贷款集中的收益与风险效应

第4章我国商业银行贷款集中度的测算及结果分析

4.1贷款集中度的测算方法和评述

4.2贷款集中度的测算及结果分析

第5章我国商业银行贷款集中度的收益与风险效应实证分析

5.1变量选择和模型设定

5.2实证检验结果与分析

5.3实证分析

第6章政策建议

6.1强化对贷款集中度的监管

6.2健全商业银行内部管理机制

6.3加强外部环境建设

第7章结论与展望

7.1本文结论

7.2不足与展望

参考文献

致谢

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