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声明
1 绪论
1.1 选题背景及研究目的
1.2 基本思路和结构安排
1.2.1 研究思路
1.2.2 结构安排
1.3 国内外研究现状
1.3.1 国外研究状况
1.3.2 国内研究现状
2 套利的理论分析及主要问题
2.1 套利的理论分析
2.1.1 套利的基本理论
2.1.2 套利的优缺点
2.1.3 套利的分类
2.2 存在的主要问题
2.2.1 套利的必要性
2.2.2 油企的实际问题
3 油企豆类套利策略及实例分析
3.1 大豆、大豆油、豆粕之间跨品种套利
3.1.1 DCE跨品种套利交易指令介绍
3.1.2 大豆与豆粕、大豆油理论价差分析
3.1.3 影响油企大豆压榨利润的主要因素
3.1.4 大豆、大豆油、豆粕间套利操作方法
3.1.5 大豆、豆粕、大豆油套利实例
3.2 豆类商品跨市场套利
3.2.1 跨市场套利的基本原理
3.2.2 CBOT/DCE豆类价差比较方法
3.2.3 豆类期货跨市场套利要点
3.2.4 豆类期货跨市场套利实例
3.2.5 豆类期债跨市场操作的局限性
3.3 豆类期货的跨期套利
3.3.1 跨期套利的分类
3.3.2 跨期套利基本原理
3.3.3 跨期套利实例
4 油企套利策略的进一步优化
4.1 完整的计划
4.2 灵活运用
4.3 风险分散
4.4 空头套利
结论
参考文献
致谢