索赔额大小与索赔时间间隔相依的风险模型

摘要

在本文中,我们研究了索赔额大小与索赔时间间隔相依的风险模型的生存概率的拉普拉斯变换,接着给出了一个具体的例子,利用拉普拉斯反变换解出φ(u)的具体表达式.最后应用Picard(1994)在经典模型中研究破产严重性的方法来讨论该模型的最大破产赤字. 本文共分四章.第一章是绪论.第二章是预备知识.对索赔额大小与索赔时间间隔相依的风险模型进行了介绍.第三章为本文的主体,通过对索赔额大小与索赔时间间隔相依的风险模型的分析,给出一个具体的例子计算出了φ(u)的表达式,并讨论了该模型的最大破产赤字.最后一章为结论.