支付破产时刻赤字的常利率经典模型的最优分红问题

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本文研究的是支付破产时刻赤字的常利率经典模型的最优分红问题。在本文中，我们首先考虑带约束的分红策略，其主要思想来源为Ying Fang&Rong Wu(2007)。通过动态规划原理，我们得到了最优策略应该满足的HJB方程。并通过进一步的证明得到最优策略是一个临界策略。并得到了索赔为指数分布时最优策略满足的条件。在不带约束的分红策略情况下，类似Gerber,Shiu&Smith(2006)的方法，我们讨论了支付破产时刻赤字对最优分红策略的影响。这其中，合流超几何方程起到了重要的作用。

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作者
闫文娟;
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作者单位

河北工业大学;

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授予单位河北工业大学;
学科应用数学
授予学位硕士
导师姓名刘国欣;
年度 2010
页码
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原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类保险;概率论与数理统计;
关键词
支付; 破产时刻; 赤字; 常利率; 经典模型;

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支付破产时刻赤字的常利率经典模型的最优分红问题

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