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具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题

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该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.

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来源
《数学物理学报：A辑》 |2019年第5期|1272-1280|共9页
作者
张晓晓; 董华;
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作者单位

曲阜师范大学统计学院;

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正文语种 chi
中图分类最优控制;
关键词
经典风险模型; 借贷利率; 障碍分红策略; Parisian延迟分红;

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