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声明
第1章引言
1.1马氏调制风险模型产生的背景及研究状况
1.2本文的主要工作
第2章马氏调制风险模型的引入
第3章无限时间内的马氏调制风险模型
3.1积分方程的推导及其一维Laplace变换
3.1.1方程的推导
3.1.2一维Laplace变换
3.2两种状态的模型
3.2.1 Φ1(0,y)与Φ2(0,y)的求解
3.2.2当索赔为指数分布时Φ1(u,y)与Φ2(u,y)的表达式
第四章有限时间内的马氏调制风险模型
4.1积分微分方程的推导及其二维Laplace变换
4.1.1积分微分方程的推导
4.1.2二维Laplace变换
4.2模型的模拟与分析
4.2.1模拟的算法和次数的估计
4.2.2两种状态和两个险种时模型的模拟及分析
第五章总结
参考文献
主要成果
致谢