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一类马氏调制费率的双险种风险模型的破产概率

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摘要

给出一类具有费率均为马氏调制的双险种风险模型,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出具有平稳初始分布的破产概率的递归不等式和零初始资产时的破产概率的简洁估计式.

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来源
《经济数学》 |2007年第2期|134-138|共5页
作者
宋华; 刘再明; 徐俊科;
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作者单位

中南大学数学学院,长沙,410075;

中南大学数学学院,长沙,410075;

中南大学数学学院,长沙,410075;

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正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
马氏调制; 破产概率; 双险种; 积分方程;

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