ガウス過程回帰に基づくリスク鋭敏型粒子フィルタ

摘要

観測された時系列データからシステムの情報を利用して状態を推定するフィルタリング問題を考える．対象となるシステムが線形である場合には線形カルマンフィルタにより状態を推定し，システムが非線形である場合には拡張カルマンフィルタやアンセンテッドカルマンフィルタ，粒子フィルタを用いる．これらのフィルタは対象とするシステムを既知としているが，実問題を考えた場合にシステムが未知であるかもしくはシステムのパラメータが正確にわからない状況が考えられる．対称とするシステムをガウス過程回帰により推定し，推定したシステムに対して拡張カルマンフィルタやアンセンテッドカルマンフィルタ，粒子フィルタにより状態推定を行う方法が提案されている．