credit transactions; pricing; simulation; simulation-based first-to-default credit default swap pricing; credit derivatives; credit risks; financial institutions; simulation-based first-to-default credit derivative swap pricing; jump diffusion; Copula;
机译:基于跳跃扩散过程和马尔可夫政权变动的波动性的单名信用违约掉期定价
机译:基于蒙特卡洛方法的信用违约掉期定价机制转换
机译:多因素精简模型下的信用违约掉期定价:一种差分正交方法
机译:基于仿真的第一至默认(FTD)信用默认交换(CDS)定价方法在跳跃扩散下
机译:定价信用违约掉期具有交易对手风险
机译:中央和东欧国家的主权信用违约互换和股票市场:在工作中是反馈效果吗?
机译:跳跃扩散下基于仿真的首次违约(FTD)信用违约交换(CDs)定价方法