首页> 外文OA文献 >A SIMULATION-BASED FIRST-TO-DEFAULT (FTD) CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) PRICING APPROACH UNDER JUMP-DIFFUSION

【2h】

A SIMULATION-BASED FIRST-TO-DEFAULT (FTD) CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) PRICING APPROACH UNDER JUMP-DIFFUSION

机译：跳跃扩散下基于仿真的首次违约（FTD）信用违约交换（CDs）定价方法

页面导航

著录项
引文网络
相似文献
相关主题

著录项

作者
R G. Ingalls; M. D. Rossetti; J. S. Smith; B. A. Peters; Tarja Joro; Anne R. Niu;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2009
总页数
原文格式 PDF
正文语种
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. The pricing of single name credit default swap based on jump-diffusion process and volatility with Markov regime shift [J] . Xianghua Liu, Xueping Xiao International Journal of Services Technology and Management . 2014,第1a2a3期

机译：基于跳跃扩散过程和马尔可夫政权变动的波动性的单名信用违约掉期定价
2. A Monte-Carlo based approach for pricing credit default swaps with regime switching [J] . He Xin-Jiang, Chen Wenting Computers & mathematics with applications . 2018,第7期

机译：基于蒙特卡洛方法的信用违约掉期定价机制转换
3. Pricing Credit Default Swaps Under Multifactor Reduced-Form Models: A Differential Quadrature Approach [J] . Alessandro Andreoli, Luca Vincenzo Ballestra, Graziella Pacelli Computational economics . 2018,第3期

机译：多因素精简模型下的信用违约掉期定价：一种差分正交方法
4. A simulation-based first-to-default (FTD) credit default swap (CDS) pricing approach under jump-diffusion [C] . Joro, T., Niu, . 2004

机译：跳扩散下基于模拟的第一优先（FTD）信用违约掉期（CDS）定价方法
5. Pricing Credit Default Swaps with Counterparty Risks [D] . Zhao, Shuai. 2017

机译：定价信用违约掉期具有交易对手风险
6. Sovereign Credit Default Swap and Stock Markets in Central and Eastern European Countries: Are Feedback Effects at Work? [O] . Sorin Gabriel Anton, Anca Elena Afloarei Nucu 2020

机译：中央和东欧国家的主权信用违约互换和股票市场：在工作中是反馈效果吗？
7. Los "Credit Default Swaps" (CDS): una aproximación a su régimen jurídico. The Credit Default Swaps: an approach to their legal system [O] . Galán López Carmen 2011

机译：Los“ Credit Default Swaps”（信用违约掉期）（CDS）：无须遵守法律。信用违约掉期：其法律制度的一种方法

A SIMULATION-BASED FIRST-TO-DEFAULT (FTD) CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) PRICING APPROACH UNDER JUMP-DIFFUSION

著录项

引文网络

相似文献

相关主题

期刊订阅