基于EGARCH模型的航天军工企业股票杠杆效应实证研究

摘要

GARCH模型被广泛运用于经济问题的研究当中，特别是在金融时间序列方面。对航天军工上市企业股票编制指数，分别对航天军工指数和上证指数进行EGARCH建模，绘制信息冲击曲线，对进入牛市后的航天军工企业股票的杠杆效应金星了实证研究，研究表明，航天军工企业股票对于利好消息的非对称反应非常显著。