基于非高斯分布GARCH模型的负荷预测

摘要

提出了一种基于非高斯分布广义自回归条件异方差模型的短期负荷预测新方法。在论证ARCH效应的存在性基础上，推广标准GARCH模型，建立了非高斯分布假设GARCH模型(GARCH—t，GARCH-GED)。最后比较了ARMA，标准GARCH，非高斯分布GARCH模型的预测能力，从平均预测误差，最大预测误差能力等指标上来看，GARCH-GED模型表现最为出色。算例表明，非高斯分布GARCH模型是有效而可行的。