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机译:非高斯GARCH创新的协整模型
Department of Statisics, Cochin University of Science and Technology;
Department of Statisics, Cochin University of Science and Technology;
Cointegration; Fisher scoring algorithm; Generalised autoregressive conditional heterosedasticity; Volatility Models;
机译:非高斯创新下尼日利亚汇率的Garch模型估计
机译:基于高斯和Student-t创新的向量ARMA-GARCH模型的诊断检查
机译:具有非高斯创新的NM-QELE for ARMA-GARCH模型
机译:创新假设对波动率预测的非对称GARCH模型的影响
机译:O-Garch模型和Go-Garch模型中链接矩阵的估计。
机译:加纳的通货膨胀率和汇率建模:多元GARCH模型的应用
机译:估算加基模型的参数及其扩展:高斯和非高斯创新分布的比较