基于非高斯分布GARCH模型的负荷预测

摘要

提出一种基于非高斯分布的广义自回归条件异方差(GARCH)模型的短期负荷预测方法.在论证自回归条件异方差(ARCH)效应存在性的基础上,将标准GARCH模型的正态条件分布假设推广为非高斯条件分布的形式(t分布、广义误差分布).用极大似然估计获得ARCH族各模型的参数估计,建立了非高斯分布假设GARCH模型(GARCH-t,GARCH-GED).比较了ARMA、标准GARCH、非高斯分布GARCH模型的预测能力,分析平均预测误差、最大预测误差能力等指标显示GARCH-GED模型表现最出色.算例表明,基于非高斯分布GARCH负荷预测模型是有效而可行的.