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METHOD OF COMBINING DEMOGRAPHY, MONETARY POLICY METRICS, AND FISCAL POLICY METRICS FOR SECURITY SELECTION, WEIGHTING AND ASSET ALLOCATION

机译:结合人口统计,货币政策指标和财政政策指标进行安全选择,权重和资产分配的方法

摘要

A system, method and computer program product may combine metrics, and may use metrics to select or weight an index, select or weight a portfolio of financial objects, or be used to perform asset allocation. Financial and non-financial metrics may be used. Metrics based on accounting data, or other non-price metrics such as, e.g., demography, monetary policy metrics, and/or fiscal policy metrics, may be used. A combination of metrics may be used. Indexes may be built with combinations of metrics other than market capitalization weighting, price weighting or equal weighting. Once built, an index may be used as a basis to purchase securities for a portfolio. Specifically excluded are widely-used capitalization-weighted and price-weighted indexes, in which price of a security contributes in a substantial way to calculation of weight of that security in the index or the portfolio, and equal weighting weighted indexes. Indexes may be constructed to minimize volatility.
机译:系统,方法和计算机程序产品可以组合度量,并且可以使用度量来选择或加权索引,选择或加权金融对象的投资组合或用于执行资产分配。可以使用财务和非财务指标。可以使用基于会计数据的度量或其他非价格度量,例如人口统计,货币政策度量和/或财政政策度量。可以使用度量的组合。可以使用除市值加权,价格加权或均等加权之外的度量组合来构建索引。一旦建立,索引就可以用作购买投资组合证券的基础。特别排除在外的是广泛使用的资本加权加权和价格加权指数,其中证券的价格在计算该证券在指数或投资组合中的权重方面起着重要作用,而权重加权的指数也同样重要。可以构造索引以使波动最小化。

著录项

  • 公开/公告号US2014046872A1

    专利类型

  • 公开/公告日2014-02-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 RESEARCH AFFILIATES LLC;

    申请/专利号US201313844478

  • 发明设计人 ROBERT D. ARNOTT;PAUL CHRISTOPHER WOOD;

    申请日2013-03-15

  • 分类号G06Q40/06;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 16:06:49

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