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Time-dependent lead-lag relationships between the VIX and VIX futures markets

机译：vix和vix期货市场之间的时间依赖的引导关系

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Yan-Hong Yang; Ying-Hui Shao;
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年度 2020
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1. Time-dependent lead-lag relationships between the VIX and VIX futures markets [J] . Yang Yan-Hong, Shao Ying-Hui The North American journal of economics and finance . 2020,第Jula期

机译：vix和vix期货市场之间的时间依赖的引导关系
2. Does increased hedging lead to decreased price efficiency? The case of VIX ETPs and VIX futures [J] . Adrian Fernandez-Perez, Bart Frijns, Alireza Tourani-Rad, The Financial Review (Statesboro) . 2019,第3期

机译：套期保值增加会导致价格效率下降吗？ VIX ETP和VIX期货的情况
3. Does increased hedging lead to decreased price efficiency? The case of VIX ETPs and VIX futures [J] . Adrian Fernandez-Perez, Bart Frijns, Alireza Tourani-Rad, The Financial Review . 2019,第3期

机译：对冲是否导致价格效率降低？ VIX ETPS和VIX期货的情况
4. Discovering the Lead-Lag Relationships in Financial Markets: A Method based on DTW [C] . Tian Han, Qinke Peng, Zhibo Zhu Chinese Automation Congress . 2019

机译：发现金融市场中的滞后关系：一种基于DTW的方法
5. VIX Futures Return Decomposition [D] . Ruetz, Michael. 2019

机译：vix期货返回分解
6. Relationship between uncertainty in the oil and stock markets before and after the shale gas revolution: Evidence from the OVX VIX and VKOSPI volatility indices [O] . Sun-Yong Choi, Changsoo Hong, Stefan Cristian Gherghina, 2020

机译：页岩气革命前后石油和股票市场不确定性的关系：来自OVXVIX和VKOSPI波动指数的证据
7. A multifactor transformed diffusion model with applications to VIX and VIX futures [O] . Ruijun Bu, Fredj Jawadi, Yuyi Li 2019

机译：具有应用于Vix和Vix期货的应用程序的多因素转换模型

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