机译:具有可能非稳定性回归和GARCH型效果的股票回归可预测性的小样本测试
Bank Canada Financial Markets Dept Ottawa ON K1A 0G9 Canada;
Laval Univ Dept Finance Insurance &
Real Estate Quebec City PQ G1V 0A6 Canada;
Stock returns; Predictive regression; Multiple predictors; Unit roots; Conditional heteroskedasticity; Robust inference;
机译:具有可能非稳定性回归和GARCH型效果的股票回归可预测性的小样本测试
机译:使用人工神经网络和线性回归对德黑兰证券交易所和纽约证券交易所股票收益可预测因素进行比较分析
机译:股票收益的可预测性:采用收缩法的因子增强预测回归系统
机译:频率对股票收益可预测性的影响
机译:哪个股票收益率或股息增长是可预测的?股票收益可预测性的辩护
机译:新兴市场中股票收益的可预测性和适应性市场假设:来自印度的证据
机译:具有可能非稳定性的回归和GARCH型效果的股票回归可预测性的小样本测试