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机译:与交易成本和随机波动率的最佳投资I:无限地平线
Johns Hopkins Univ Dept Appl Math &
Stat Baltimore MD 21218 USA;
Princeton Univ Dept Operat Res &
Financial Engn Princeton NJ 08544 USA;
transaction costs; optimal investment; asymptotic analysis; utility maximization; stochastic volatility;
机译:与交易成本和随机波动率的最佳投资I:无限地平线
机译:有限地平线最佳投资与交易成本:建设最佳策略
机译:有交易成本的有限水平最优投资和消耗的注记
机译:具有二次交易成本的投资-消费模型的随机最优控制
机译:具有非高斯噪声的随机Anderson模型的Lyapunov指数;随机波动下具有成比例交易成本的离散时间的投资组合优化。
机译:运动持续时间FITTS法和生物电机系统的无限范围最佳反馈控制模型
机译:交易成本和随机波动率的最优投资第二部分:有限期